單項選擇題金融工程需要通過建立模型來實現(xiàn)風(fēng)險的定量化，因此，要對現(xiàn)實的世界做出一定假設(shè)，以下哪一項不屬于這些假設(shè)（）。
A.市場無摩擦性
B.無對手風(fēng)險
C.市場參與者厭惡風(fēng)險
D.市場存在套利機會
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1.多項選擇題根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
A.信用套利
B.跨市套利
C.監(jiān)管套利
D.稅收套利
2.單項選擇題股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
A.連續(xù)復(fù)利收益率
B.百分比收益率
C.波動率
D.時間窗口
3.單項選擇題一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
A.2.14美元
B.2.23美元
C.2.35美元
D.2.41美元
6.單項選擇題看漲期權(quán)又可以被稱為（）
A.認沽期權(quán)
B.認購期權(quán)
C.賣權(quán)
D.看跌期權(quán)
7.判斷題可以從債券組合的角度為互換定價。
8.單項選擇題有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
A.兩者均唯一
B.前者唯一，后者不唯一
C.前者不唯一，后者唯一
D.兩者均不唯一
9.判斷題采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
10.多項選擇題除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
A.到期期限
B.紅利
C.無風(fēng)險利率
D.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率
最新試題
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題