風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險資產(chǎn)的“公平定價”，即風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險是匹配的。

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險是（）

在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險，理財師的闡述正確的是（）

關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項正確的是（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。