A.證券的預(yù)期收益率與其總風(fēng)險的關(guān)系
B.市場資產(chǎn)組合是風(fēng)險性證券的最佳資產(chǎn)組合
C.證券收益與市場組合收益的關(guān)系
D.由市場組合與無風(fēng)險資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合預(yù)期收益
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A.當(dāng)債券價格等于面值(平價)的時候,票面利率=即期收益率=到期收益率
B.當(dāng)債券價格大于面值(溢價)的時候,票面利率>即期收益率>到期收益率
C.當(dāng)債券價格小于面值(折價)的時候,票面利率<即期收益率<到期收益率
D.當(dāng)債券價格小于面值(溢價)的時候,票面利率>即期收益率>到期收益率
A.14%
B.16.3%
C.4.4%
D.4.66%
A.125.60元
B.100.00元
C.89.52元
D.153.86元
A.45.71
B.32.20
C.79.42
D.100.00
A.100.0
B.95.6
C.110.0
D.121.0
A.獲得收益
B.蒙受損失
C.無收益也無損失
D.無法確定
A.80.36
B.86.41
C.86.58
D.114.88
A.71
B.82
C.86
D.92
最新試題
如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險是()
債券投資的風(fēng)險相對較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中()風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。
當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風(fēng)險證券組合T()市場組合M。
若給定一組證券,那么對于某一個特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于()
關(guān)于債券的利率風(fēng)險,下列說法不正確的是()
風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是()
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間,那么他將()
關(guān)于以下兩種說法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值;②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項正確的是()