A.外匯敞口分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.權(quán)重法

A.即期凈敞口頭寸
B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
C.期權(quán)合約頭寸
D.期權(quán)敞口頭寸
E.其他敞口頭寸

A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
E.匯率風(fēng)險(xiǎn)

A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，流動(dòng)性隨之增強(qiáng)
C.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債價(jià)值減少的幅度，流動(dòng)性隨之降低
D.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著
E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生

A.持續(xù)期缺口為正值時(shí)，銀行凈值隨利率上升而下降
B.持續(xù)期缺口為負(fù)值時(shí)，銀行凈值隨市場利率上升而下降
C.持續(xù)期缺口為正值時(shí)，銀行凈值隨利率下降而下降
D.當(dāng)持續(xù)期缺口為零時(shí)，銀行的凈值在利率變動(dòng)時(shí)保持不變
E.持續(xù)期缺口為負(fù)值時(shí)，銀行凈值隨市場利率上升而上升

A.是市場對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
B.是市場對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
C.是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期的結(jié)果
D.是對(duì)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果
E.曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系

A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積
B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加
C.如果市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將下跌
D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少
E.如果市場利率上升，銀行的市場價(jià)值將增加

A.久期可以用來對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析
B.久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP／dy=D×P／（1+y）
D.久期又稱持續(xù)期
E.當(dāng)市場利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動(dòng)，其變動(dòng)程度取決于久期的長短，久期越長，其變動(dòng)幅度也就越大

A.按照模型計(jì)值
B.按照市場價(jià)格計(jì)值
C.按照公允價(jià)值計(jì)值
D.按照歷史價(jià)值計(jì)值
E.按照賬面價(jià)值計(jì)值

A.直接使用可獲得的市場價(jià)格
B.直接使用歷史價(jià)值
C.直接使用名義價(jià)值
D.成本法
E.收益法