A.期貨交易
B.債券買賣
C.即期外匯買賣
D.遠(yuǎn)期交易
E.債券回購

A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.歷史模擬法
C.內(nèi)部模型法
D.單一國別最大敞口法
E.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

A.一日
B.一周
C.一個(gè)月
D.半個(gè)月
E.兩年

A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法
B.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法
C.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法
D.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響
E.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

A.利率
B.匯率
C.股票價(jià)格
D.商品價(jià)格
E.股票收益

A.是一種全值估計(jì)
B.需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定
C.是一種參數(shù)方法
D.無須分布假定
E.反映風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律

A.方差一協(xié)方差法
B.蒙特卡羅法
C.解釋區(qū)間法
D.歷史模擬法
E.高級(jí)計(jì)量法

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是用相對(duì)數(shù)表示的
C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失
E.VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選?。阂皇侵眯潘剑欢浅钟衅?/p>

A.久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析
B.主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
C.只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)（即重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)），而未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)（即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)）
D.是一種相對(duì)初級(jí)并且粗略的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
E.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)（大于1％），由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整

A.未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)，即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)問或利率重新定價(jià)期限的差異
C.未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)
D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響
E.考慮了利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響