多項選擇題商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。

A.應(yīng)采用歷史模擬法計算VaR值
B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)
C.置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間
D.市場價格的歷史觀測期至少為一年
E.持有期為10個交易日


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1.多項選擇題根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。

A.由承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告
B.由市場風(fēng)險管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況
C.由前臺交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付
D.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突
E.確保市場風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立

2.多項選擇題下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。

A.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值
B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風(fēng)險價值
C.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日壓力風(fēng)險價值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定為3
D.最低市場風(fēng)險資本要求為一般風(fēng)險價值及壓力風(fēng)險價值之和
E.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日風(fēng)險價值的均值乘以mc，mc最小為3

3.多項選擇題其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。

A.市場利率上升，銀行整體價值增加
B.市場利率不變，銀行整體價值不變
C.市場利率上升，銀行整體價值減少
D.市場利率下降，銀行整體價值減少
E.市場利率下降，銀行整體價值增加

4.多項選擇題商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風(fēng)險的交易有（）。

A.期貨交易
B.債券買賣
C.即期外匯買賣
D.遠(yuǎn)期交易
E.債券回購

5.多項選擇題下列方法中，計量交易對手信用風(fēng)險的方法有（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.歷史模擬法
C.內(nèi)部模型法
D.單一國別最大敞口法
E.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法

6.多項選擇題止損限額適用的時期為（）。

A.一日
B.一周
C.一個月
D.半個月
E.兩年

7.多項選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險計量的說法正確的是（）。

A.久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法
B.缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法
C.久期分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法
D.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響
E.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

9.多項選擇題下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.是一種全值估計
B.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進(jìn)行假定
C.是一種參數(shù)方法
D.無須分布假定
E.反映風(fēng)險因素統(tǒng)計規(guī)律