多項(xiàng)選擇題下列說(shuō)法正確的有（）。

A.持續(xù)期缺口為正值時(shí)，銀行凈值隨利率上升而下降
B.持續(xù)期缺口為負(fù)值時(shí)，銀行凈值隨市場(chǎng)利率上升而下降
C.持續(xù)期缺口為正值時(shí)，銀行凈值隨利率下降而下降
D.當(dāng)持續(xù)期缺口為零時(shí)，銀行的凈值在利率變動(dòng)時(shí)保持不變
E.持續(xù)期缺口為負(fù)值時(shí)，銀行凈值隨市場(chǎng)利率上升而上升


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1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于收益率曲線的說(shuō)法，正確的是（）。

A.是市場(chǎng)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
C.是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果
D.是對(duì)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果
E.曲線形狀與收益率之間沒(méi)有直接關(guān)系

2.多項(xiàng)選擇題當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積
B.如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加
C.如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌
D.如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少
E.如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于久期，下列說(shuō)法正確的有（）。

A.久期可以用來(lái)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析
B.久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP／dy=D×P／（1+y）
D.久期又稱(chēng)持續(xù)期
E.當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動(dòng)，其變動(dòng)程度取決于久期的長(zhǎng)短，久期越長(zhǎng)，其變動(dòng)幅度也就越大

4.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。

A.按照模型計(jì)值
B.按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值
C.按照公允價(jià)值計(jì)值
D.按照歷史價(jià)值計(jì)值
E.按照賬面價(jià)值計(jì)值

5.多項(xiàng)選擇題公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值，其計(jì)量方式包括（）。

A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
B.直接使用歷史價(jià)值
C.直接使用名義價(jià)值
D.成本法
E.收益法

6.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括（）。

A.確保高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)
B.定期審核和批準(zhǔn)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策、程序和限額
C.確定內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理情況的監(jiān)督職責(zé)
D.制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序和操作規(guī)程
E.定期審閱高級(jí)管理層提交的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，監(jiān)控和評(píng)價(jià)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性以及高級(jí)管理層對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的履職情況

7.單項(xiàng)選擇題場(chǎng)外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括（）。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
B.信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
D.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

9.單項(xiàng)選擇題作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，與缺口分析相比，它側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

10.單項(xiàng)選擇題假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）。

A.購(gòu)買(mǎi)票面利率為3％的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)
B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)
C.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0
D.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益