A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性
B.在巴塞爾新資本協(xié)議中,違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0.05%中的較高者
C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致
D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性
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A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率
C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
A.銀行可將內(nèi)部評級映射到外部信用評級機構(gòu)或類似機構(gòu)的評級,將外部評級的違約概率作為內(nèi)部評級的違約概率
B.評級映射應建立在內(nèi)部評級標準與外部機構(gòu)評級標準可比的基礎上
C.評級映射時,對同樣的債務人內(nèi)部評級和外部評級可相互比較
D.銀行應避免映射方法或基礎數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況,所使用的外部評級量化風險數(shù)據(jù)應針對債務人的違約風險,并反映債項的特征
A.違約頻率
B.違約概率
C.不良率
D.違約率
A.評價主體是商業(yè)銀行
B.評價目標是客戶違約風險
C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率
D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小
A.3.45%
B.3.59%
C.3.67%
D.4.35%
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
A.看跌期權
B.看漲期權
C.期權費
D.初始股權投資
A.不適用于非上市公司
B.運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率
C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系
D.核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者
A.中小企業(yè)風險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務人的債權
B.對于專業(yè)貸款,債務人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設立的特殊目的實體
C.對于專業(yè)貸款,債務人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務,除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外,沒有獨立償還債務的能力
D.對于專業(yè)貸款,合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當程度的控制權
A.表外項目已承諾未提取金額
B.表外項目已提取金額
C.表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
D.表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
最新試題
商業(yè)銀行可以從()維度對貸款組合進行結(jié)構(gòu)分析,有效監(jiān)測信用組合風險。
商業(yè)銀行進行信用風險預警分析時,可考慮將()作為區(qū)域風險預警信號。
現(xiàn)金流分為()。
下列關于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法資本計量的描述正確的有()。
商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時,應當包括()。
商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系驗證的內(nèi)容應包括()。
下列關于行業(yè)財務風險指標的表述,正確的有()。
區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風險,交易對手信用風險的特性包括()。
根據(jù)集團內(nèi)部關聯(lián)關系的不同,企業(yè)集團可以分為()。
商業(yè)銀行計量信用風險資本時,下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有()。