A.評價主體是商業(yè)銀行
B.評價目標是客戶違約風險
C.評價結果是信用等級和違約概率
D.評價內容是客戶違約后特定債項損失的大小
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A.3.45%
B.3.59%
C.3.67%
D.4.35%
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
A.看跌期權
B.看漲期權
C.期權費
D.初始股權投資
A.不適用于非上市公司
B.運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率
C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系
D.核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者
A.中小企業(yè)風險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務人的債權
B.對于專業(yè)貸款,債務人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設立的特殊目的實體
C.對于專業(yè)貸款,債務人基本沒有其他實質性資產(chǎn)或業(yè)務,除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外,沒有獨立償還債務的能力
D.對于專業(yè)貸款,合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當程度的控制權
A.表外項目已承諾未提取金額
B.表外項目已提取金額
C.表外項目已提取金額+信用轉換系數(shù)×已承諾未提取金額
D.表內項目已提取金額+信用轉換系數(shù)×已承諾未提取金額
A.在某一時點,同一債務人可能有不同的客戶信用評級
B.在某一時點,同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
D.債項評級是在假設客戶尚未違約的情況下,針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
A.抵押
B.質押
C.優(yōu)先性
D.產(chǎn)品類別
A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.死亡率模型
D.Credit Risk+模型
A.死亡率模型
B.1ogit模型
C.線性概率模型
D.線性辨別模型
最新試題
商業(yè)銀行通??梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L險?()
根據(jù)監(jiān)管機構的要求,商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法高級法應當自行估計()等風險因素。
專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮的因素包括與借款人有關的因素以及與市場有關的因素。下列各項中,與市場有關的因素包括()。
下列關于行業(yè)財務風險指標的表述,正確的有()。
對于中長期貸款,需要考慮的內容包括()。
下列有關關聯(lián)交易的說法,正確的有()。
銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析,這個所謂的“擔保”主要是為了()。
交易對手信用風險的來源包括()。
下列加強交易對手信用風險管理的方法中,正確的有()。
關于交易對手信用風險,下列說法中錯誤的是()。