A.違約頻率
B.違約概率
C.不良率
D.違約率
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A.評價主體是商業(yè)銀行
B.評價目標是客戶違約風(fēng)險
C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率
D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小
A.3.45%
B.3.59%
C.3.67%
D.4.35%
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
A.看跌期權(quán)
B.看漲期權(quán)
C.期權(quán)費
D.初始股權(quán)投資
A.不適用于非上市公司
B.運用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率
C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系
D.核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者
最新試題
下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法,不正確的有()。
銀行必須對單一法人客戶進行擔(dān)保分析,這個所謂的“擔(dān)保”主要是為了()。
商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系驗證的內(nèi)容應(yīng)包括()。
商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括()。
專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮的因素包括與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素。下列各項中,與市場有關(guān)的因素包括()。
商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時,下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有()。
下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標的表述,正確的有()。
企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險主要表現(xiàn)為()。
以下哪項不屬于交易對手信用風(fēng)險的計量?()
下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法,正確的有()。