A.評價(jià)主體是商業(yè)銀行
B.評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)
C.評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率
D.評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小

A.3.45％
B.3.59％
C.3.67％
D.4.35％

A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型

A.看跌期權(quán)
B.看漲期權(quán)
C.期權(quán)費(fèi)
D.初始股權(quán)投資

A.不適用于非上市公司
B.運(yùn)用Logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率
C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系
D.核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者

A.中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行對年銷售額（近3年銷售額的算術(shù)平均值）不超過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)
B.對于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體
C.對于專業(yè)貸款，債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力
D.對于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)

A.表外項(xiàng)目已承諾未提取金額
B.表外項(xiàng)目已提取金額
C.表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
D.表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

A.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人可能有不同的客戶信用評級
B.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級
C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級
D.債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率

A.抵押
B.質(zhì)押
C.優(yōu)先性
D.產(chǎn)品類別

A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.死亡率模型
D.Credit Risk+模型