風險事件:
為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力,銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。
相關(guān)背景:
近年來,隨著金融市場的發(fā)展,我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力,根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風險計量的標準方法》,銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)。
《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。
《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟,明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法,分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。
《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產(chǎn)品風險治理的政策流程,強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施,提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程,并明確了違約風險暴露的加總方式。
A.當合約價值為正時,交易對手可能違約,己方存在交易對手風險
B.當合約價值為正時,己方可能違約,交易對手承擔違約風險
C.當合約價值為負時,己方可能違約,交易對手承擔違約風險
D.當合約價值為負時,交易對手可能違約,己方存在交易對手風險
E.在違約時點上,交易對手的實際風險暴露存在不確定性
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A.行業(yè)
B.利潤貢獻度
C.產(chǎn)品
D.客戶
E.區(qū)域
A.區(qū)域限額
B.國家風險限額
C.集團客戶限額
D.行業(yè)限額
E.單一客戶限額
A.有效進行風險排序
B.有效識別信用風險
C.準確量化風險參數(shù)
D.自由調(diào)整評級結(jié)果
E.有效區(qū)分風險等級
A.違約概率
B.違約頻率
C.違約損失率
D.有效期限
E.違約風險暴露
A.銀行同意消極債務重組,造成債務規(guī)模減少
B.銀行認為債務人即將破產(chǎn)或倒閉
C.銀行停止對貸款計息
D.銀行將貸款出售沒有造成損失
E.債務人欠息或手續(xù)費90天(含)以上
A.經(jīng)濟資本配置
B.貸款定價
C.計提準備金
D.限額管理
E.經(jīng)風險調(diào)整的績效考核
A.未違約風險暴露和已違約風險暴露的資本要求計算方法不同
B.對于零售風險暴露,需要區(qū)分初級法和高級法
C.一般公司風險暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機構(gòu)風險暴露的相關(guān)系數(shù)相同
D.在采用內(nèi)部評級法時,違約概率由監(jiān)管當局規(guī)定
E.對于零售風險暴露,違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計
A.它們是反映信用風險水平的兩個維度
B.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級
C.債項評級由債務人的信用水平?jīng)Q定
D.同一個債務人可以有多個客戶評級
E.客戶評級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定
A.企業(yè)所處行業(yè)
B.清償優(yōu)先性
C.企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)
D.宏觀經(jīng)濟周期
E.擔保情況
A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標,越高越好
B.行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?,越高越?br />
C.資本積累率是評價目標行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?,越高越?br />
D.勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標,越高越好
E.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風險程度的關(guān)鍵指標,越高越好
最新試題
考察和分析企業(yè)的非財務狀況,主要從哪些方面進行分析和判斷?()
商業(yè)銀行擁有良好的信用風險內(nèi)部評級體系能夠()。
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關(guān)于交易對手信用風險,下列說法中錯誤的是()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法資本計量的描述正確的有()。
根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求,商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法高級法應當自行估計()等風險因素。
以下哪項不屬于交易對手信用風險的計量?()