不定項(xiàng)選擇

風(fēng)險事件:
為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力,銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。
相關(guān)背景:
近年來,隨著金融市場的發(fā)展,我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力,根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》,銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)。
《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際,提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險敏感性。
《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟,明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法,分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險暴露的計(jì)量公式。
《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架,建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險治理的政策流程,強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施,提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險暴露的計(jì)算方法及流程,并明確了違約風(fēng)險暴露的加總方式。

以下哪項(xiàng)不屬于交易對手信用風(fēng)險的計(jì)量?()

A.交易對手信用風(fēng)險暴露的計(jì)量
B.對交易對手信用風(fēng)險的定價
C.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)
D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量


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1.不定項(xiàng)選擇

風(fēng)險事件:
為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力,銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。
相關(guān)背景:
近年來,隨著金融市場的發(fā)展,我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力,根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》,銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)。
《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際,提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險敏感性。
《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟,明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法,分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險暴露的計(jì)量公式。
《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架,建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險治理的政策流程,強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施,提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險暴露的計(jì)算方法及流程,并明確了違約風(fēng)險暴露的加總方式。

區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險,交易對手信用風(fēng)險的特性包括()。

A.當(dāng)合約價值為正時,交易對手可能違約,己方存在交易對手風(fēng)險
B.當(dāng)合約價值為正時,己方可能違約,交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險
C.當(dāng)合約價值為負(fù)時,己方可能違約,交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險
D.當(dāng)合約價值為負(fù)時,交易對手可能違約,己方存在交易對手風(fēng)險
E.在違約時點(diǎn)上,交易對手的實(shí)際風(fēng)險暴露存在不確定性

2.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行可以從()維度對貸款組合進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,有效監(jiān)測信用組合風(fēng)險。

A.行業(yè)
B.利潤貢獻(xiàn)度
C.產(chǎn)品
D.客戶
E.區(qū)域

3.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括()。

A.區(qū)域限額
B.國家風(fēng)險限額
C.集團(tuán)客戶限額
D.行業(yè)限額
E.單一客戶限額

4.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行擁有良好的信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系能夠()。

A.有效進(jìn)行風(fēng)險排序
B.有效識別信用風(fēng)險
C.準(zhǔn)確量化風(fēng)險參數(shù)
D.自由調(diào)整評級結(jié)果
E.有效區(qū)分風(fēng)險等級