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問答題什么是債券的久期？

參考答案： 利率敏感性資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的百分比對到期收益率變動(dòng)的一階敏感性

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1.問答題假設(shè)投資者持有20000美元的某股票組合，他想用SP500指數(shù)期貨合約來套期保值，目前指數(shù)為1000點(diǎn)，股票組合價(jià)格波動(dòng)的月標(biāo)準(zhǔn)差為2.4，SP500指數(shù)期貨價(jià)格波動(dòng)的月標(biāo)準(zhǔn)差為0.8，兩者間的相關(guān)系數(shù)為0.6，請問如何進(jìn)行套期保值操作？（注：指數(shù)的一個(gè)點(diǎn)代表250美元）

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2.問答題請說明產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)的情況，并解釋一下觀點(diǎn)：“如果不存在基差風(fēng)險(xiǎn)，最小方差套期保值比率總為1”。

參考答案：當(dāng)期貨標(biāo)的資產(chǎn)與需要套期保值的資產(chǎn)不是同一種資產(chǎn)，或者期貨的到期日與需要套期保值的日期不一致時(shí)，會(huì)產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)。

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3.問答題假設(shè)目前白銀價(jià)格為每盎司80元，儲(chǔ)存成本為每盎司每年2元，每3個(gè)月初預(yù)付一次，所有期限的無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利率均為5%，求9個(gè)月后交割的白銀期貨的價(jià)格。

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4.問答題某股票預(yù)計(jì)在2個(gè)月和5個(gè)月后每股分別派發(fā)一元股息，該股票目前市價(jià)等于30元，所有期限的無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率均為6%，某投資者剛?cè)〉迷摴善?個(gè)月期的遠(yuǎn)期合約空頭，請問：該遠(yuǎn)期價(jià)格等于多少？若交割價(jià)格為30元時(shí)，此時(shí)合約空頭的價(jià)值為多少？

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5.問答題一交易商買了一份橙汁期貨，每份10000磅，目前的期貨價(jià)格為每磅4.0元，初始保證金為每份10000元，維持保證金為每份7500元，請問在價(jià)格變到什么狀態(tài)時(shí)，該交易商將收到催繳保證金的通知。

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