A.亞式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.范圍期權(quán)
D.叫喊期權(quán)
您可能感興趣的試卷
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A.提供與操作風(fēng)險(xiǎn)部門的主要溝通
B.協(xié)調(diào)收集部門內(nèi)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C.協(xié)調(diào)部門培訓(xùn)和意識(shí)培養(yǎng)
D.提供與審計(jì)部門的主要聯(lián)系
A.意外損失
B.信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
C.因子的敏感性
D.預(yù)期損失
A.道德風(fēng)險(xiǎn)
B.投機(jī)
C.空頭策略
D.逆向選擇
A.評(píng)估銀行不同的時(shí)點(diǎn)和在不同置信水平的總體違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.簡(jiǎn)化單獨(dú)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，從而使它們可以組合成一個(gè)對(duì)整個(gè)銀行投資組合風(fēng)險(xiǎn)的概述
C.使用壓力測(cè)試技術(shù)預(yù)測(cè)潛在的相關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)因素和銀行的特定風(fēng)險(xiǎn)
D.分析銀行的信貸損失分布，井且在不同的統(tǒng)計(jì)水平上建立信用風(fēng)險(xiǎn)的映射
A.法律因素
B.動(dòng)態(tài)抵押
C.行業(yè)特定因素
D.歷史頻率模型
最新試題
下列哪一個(gè)是銀行在極端的流動(dòng)性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識(shí)到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對(duì)提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來(lái)約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
如果貸款價(jià)值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）
以下哪一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來(lái)評(píng)估銀行的收益敏感性（）
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有的銀行活動(dòng)采用公式化的資本計(jì)算？通過(guò)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以（）
張三管理一個(gè)包含所有投資級(jí)別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級(jí)別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評(píng)級(jí)為（）的債券。
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評(píng)級(jí)債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評(píng)級(jí)公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)行的AAA評(píng)級(jí)的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評(píng)級(jí)公司債券的顯露大約為1億美元，并對(duì)這些債券擁有400萬(wàn)美元的監(jiān)管資本。A銀行對(duì)持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）