單項選擇題以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的()

A.資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為正數(shù),負債敏感銀行的累積缺口為負數(shù)
B.資產(chǎn)敏感銀行受益于利率上升,而負債敏感銀行在利率上升時會受到損失
C.銀行就可以減少貸款的平均重定價時間降低其利率上升風險
D.銀行可以減少存款的平均重定價時間來降低其利率上升風險


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1.單項選擇題下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負債表更易于管理?()

A.重新調整投資組合和分散風險,銀行通過投資銀行自身的證券化債券和出售其它債券可以減少其總的信用風險
B.通過資產(chǎn)證券化,銀行可以通過優(yōu)化資本使用去除信用風險,把信用風險轉移給持有證券化資產(chǎn)的投資者
C.通過費用收入,銀行可以增加收入,減少其資本
D.證券化可以利用有限的市場工具進行對沖

5.單項選擇題以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別?()

A.這些產(chǎn)品接受不同的法律處理
B.這些產(chǎn)品有不同的定價驅動因素
C.根據(jù)巴塞爾的規(guī)定,這些產(chǎn)品不能用來估計信用資本
D.這些產(chǎn)品適用于不同的信用交易對手法規(guī)

最新試題

下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”()

題型:單項選擇題

A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款,該貸款的預期違約率為1%,貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付,需要在兩天內(nèi)付清:在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù),這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天,100萬美元貸款將以預計違約率1%收回,在第3天,200萬美元貸款將以預計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金,以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題?()

題型:單項選擇題

以下關于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的()

題型:單項選擇題

在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中,信貸員和信貸分析師己經(jīng)達成一個共識。他們認為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風險,因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金,而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準或允許的項目上,該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外,這將有可能增加違約風險和對可能的違約風險暴露、違約概率和回收率進行量化的難度。因此,在發(fā)放該貸款時,A銀行必須進行額外的考慮,以應對可能引起的何種問題?()

題型:單項選擇題

下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關于不良貸款風險權重的原則?()

題型:單項選擇題

如果貸款價值比(LTV)是75%,估值折扣是多少()

題型:單項選擇題

資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為(),并且利率()時受益。

題型:單項選擇題

以下四個有關商品交易的描述,哪一個是正確的?()

題型:單項選擇題

信用分析師要確定其銀行是否承擔了過多的信用風險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風險暴露?()

題型:單項選擇題

為了幫助客戶對沖外匯風險,一個地區(qū)性小銀行尋求進入一個對沖外匯交易。它無法進入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會()

題型:單項選擇題