A.評估銀行不同的時點和在不同置信水平的總體違約風險暴露
B.簡化單獨信用風險暴露，從而使它們可以組合成一個對整個銀行投資組合風險的概述
C.使用壓力測試技術(shù)預測潛在的相關(guān)宏觀經(jīng)濟因素和銀行的特定風險
D.分析銀行的信貸損失分布，井且在不同的統(tǒng)計水平上建立信用風險的映射
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.法律因素
B.動態(tài)抵押
C.行業(yè)特定因素
D.歷史頻率模型
A.借款人同時違約，可能會表現(xiàn)出投機性的偏差
B.借款人可能同時受到高度類似的風險暴露的傷害
C.貸款人可能會遇到法律環(huán)境的根本變化
D.借款人可能遇到抽樣誤差，從而錯誤地估算違約頻率
A.減少；減少
B.減少；增加
C.增加：減少
D.增加；增加
A.100萬美元
B.50萬美元
C.0美元
D.200萬美元
A.確保銀行在資本計算時只考慮關(guān)鍵風險
B.比較風險和資本模型，并對銀行間和不同時間上的資金需求進行比較
C.優(yōu)化銀行使用的監(jiān)管資本
D.計算銀行體系的總風險
最新試題
一家大型金融機構(gòu)的資產(chǎn)和負債經(jīng)理認識到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風險權(quán)重的原則？（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
以下四個關(guān)于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標（）
以下哪一個市場風險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）
為什么監(jiān)管標準對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標準化的計算，監(jiān)管機構(gòu)可以（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）