單項(xiàng)選擇題以下哪一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評(píng)估銀行的收益敏感性()

A.收益風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值返回測(cè)試
C.大型風(fēng)險(xiǎn)暴露的識(shí)別
D.現(xiàn)金流壓力測(cè)試


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪些因素通常會(huì)增加信用利差?()

A.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)減少
B.發(fā)行人違約損失率的降低
C.發(fā)行人違約的可能性增加
D.減少預(yù)期損失

3.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)活動(dòng)中哪一個(gè)不是每日VaR程序的組成部分?()

A.以delta-gamma方法計(jì)算投資組合風(fēng)險(xiǎn)
B.更新單獨(dú)風(fēng)險(xiǎn)因子模型
C.生成VaR風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
D.更新因子相互關(guān)聯(lián)關(guān)系

4.單項(xiàng)選擇題為了在收貨季節(jié)保護(hù)橙汁的價(jià)格并鎖定在目前的價(jià)位,一個(gè)農(nóng)民決定對(duì)沖他的整個(gè)橙汁的收益。以下四個(gè)策略中哪個(gè)將讓農(nóng)民完成對(duì)沖鎖定價(jià)格的目標(biāo),使他得到最終對(duì)沖的金額量()

A.賣空與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約,其到期日選擇最接近橙子最終的收獲期
B.買入與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約,其到期日選擇最接近橙子最終的收獲期
C.買入與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約,其到期日選擇最遠(yuǎn)離橙子最終的收獲期
D.通過壁壘互換談判一個(gè)信貸額度

5.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)陳述中哪一個(gè)描述使用總體回報(bào)互換管理股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)的缺點(diǎn)()

A.類似股權(quán)期貨頭寸,總回報(bào)接收方并沒有得到支付的股息
B.總回報(bào)接收方需要承擔(dān)建立一個(gè)股權(quán)頭寸交易時(shí)的成本
C.和正規(guī)的技資組合再平衡策略類似,總回報(bào)接收方需要修改交易頭寸的大小
D.總回報(bào)接收方?jīng)]有任何投票權(quán)

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資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為(),并且利率()時(shí)受益。

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當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí),債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么()

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在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中,信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個(gè)共識(shí)。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會(huì)有額外的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)樵谠摴精@得貸款后公司管理部門可能會(huì)重新分配介入資金,而這些分配項(xiàng)目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項(xiàng)目上,該貸款的價(jià)值和二級(jí)市場(chǎng)銷路將受到影響。此外,這將有可能增加違約風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)可能的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此,在發(fā)放該貸款時(shí),A銀行必須進(jìn)行額外的考慮,以應(yīng)對(duì)可能引起的何種問題?()

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為了量化信用組合和子組合的總體平均損失,信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)()

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下列哪項(xiàng)說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的原則?()

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以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的()

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銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)()

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以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求()

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公司財(cái)務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員(ORC)。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任,她需要執(zhí)行以下所有步驟,除了()

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為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率,風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型,要求回報(bào)率等于()

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