單項選擇題
某投資者在5月10日進行銅期貨合約的買賣,操作如下:
則6月20日,兩份合約價差變?yōu)椋ǎr,才有可能盈利。 則6月20日,兩份合約價差變?yōu)椋ǎr,才有可能盈利。
A.①
B.②
C.③
D.④
您可能感興趣的試卷
最新試題
能源期貨始于()。
題型:單項選擇題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
題型:多項選擇題
一般而言,套期保值交易()。
題型:單項選擇題
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
題型:多項選擇題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
題型:判斷題
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
題型:多項選擇題
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
題型:多項選擇題
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
題型:多項選擇題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
題型:單項選擇題
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
題型:單項選擇題