您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.2973.4
B.9887.845
C.5384.426
D.6726.365
根據(jù)阿爾法策略示意圖,回答以下問(wèn)題。
在構(gòu)建股票組合的同時(shí),通過(guò)()相應(yīng)的股指期貨,可將投資組合中的市場(chǎng)收益和超額收益分離出來(lái)。
A.買(mǎi)入
B.賣(mài)出
C.先買(mǎi)后賣(mài)
D.買(mǎi)期保值
根據(jù)阿爾法策略示意圖,回答以下問(wèn)題。
以下關(guān)于阿爾法策略說(shuō)法正確的是()。
A.可將股票組合的β值調(diào)整為0
B.可以用股指期貨對(duì)沖市場(chǎng)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.可以用股指期貨對(duì)沖市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.通過(guò)做多股票和做空股指期貨分別賺取市場(chǎng)收益和股票超額收益
根據(jù)阿爾法策略示意圖,回答以下問(wèn)題。
運(yùn)用阿爾法策略時(shí),往往考慮的因素是()。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.運(yùn)用股指期貨等金融衍生工具的賣(mài)空和杠桿特征
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.預(yù)期股票組合能跑贏大盤(pán)
A.國(guó)債期貨合約+股票組合+股指期貨合約
B.國(guó)債期貨合約+股指期貨合約
C.現(xiàn)金儲(chǔ)備+股指期貨合約
D.現(xiàn)金儲(chǔ)備+股票組合+股指期貨合約
A.股票分割
B.投資組合的規(guī)模
C.資產(chǎn)剝離或并購(gòu)
D.股利發(fā)放
A.優(yōu)化投資組合,使之盡量達(dá)到最大化收益
B.爭(zhēng)取跑贏大盤(pán)
C.優(yōu)化投資組合,使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
D.復(fù)制某標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)
最新試題
對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn),無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
下列()是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo),不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
由于市場(chǎng)變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí),股指期貨是最有效的方式。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買(mǎi)入股指期貨。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()