A.隨時持有多頭頭寸
B.頭寸轉(zhuǎn)換方向正確
C.套取期貨低估價格的報酬
D.準確界定期貨價格低估的水平
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A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896
A.市場基準指數(shù)的跟蹤誤差最小
B.收益最大化
C.風險最小
D.收益穩(wěn)定
A.進行收取浮動利率,支付固定利率的利率互換
B.進行收取固定利率,支付浮動利率的利率互換
C.賣出短期國債期貨,買入長期國債期貨
D.買入短期國債期貨,賣出長期國債期貨
A.本幣升值;外幣貶值
B.本幣升值;外幣升值
C.本幣貶值;外幣貶值
D.本幣貶值;外幣升值
A.空頭選擇權(quán)的價值較小
B.多頭選擇權(quán)的價值較小
C.多頭選擇權(quán)的價值較大
D.空頭選擇權(quán)的價值較大
A.阿爾法
B.指數(shù)化投資
C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化
D.資產(chǎn)配置
A.主權(quán)財富基金
B.第三方投資機構(gòu)
C.中國人民銀行
D.財政部
A.水平移動
B.斜率變動
C.曲度變化
D.保持不變
A.備兌看漲期權(quán)策略
B.保護性看跌期權(quán)策略
C.保護性看漲期權(quán)策略
D.拋補式看漲期權(quán)策略
最新試題
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風險。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風險。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
下列()是最受市場關(guān)注的指標,不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。