A.本幣升值；外幣貶值
B.本幣升值；外幣升值
C.本幣貶值；外幣貶值
D.本幣貶值；外幣升值
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.空頭選擇權(quán)的價(jià)值較小
B.多頭選擇權(quán)的價(jià)值較小
C.多頭選擇權(quán)的價(jià)值較大
D.空頭選擇權(quán)的價(jià)值較大
A.阿爾法
B.指數(shù)化投資
C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化
D.資產(chǎn)配置
A.主權(quán)財(cái)富基金
B.第三方投資機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行
D.財(cái)政部
A.水平移動(dòng)
B.斜率變動(dòng)
C.曲度變化
D.保持不變
A.備兌看漲期權(quán)策略
B.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
C.保護(hù)性看漲期權(quán)策略
D.拋補(bǔ)式看漲期權(quán)策略
A.避險(xiǎn)策略
B.權(quán)益證券市場(chǎng)中立策略
C.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.持有標(biāo)的股票，賣出看跌期權(quán)
B.持有標(biāo)的股票，賣出看漲期權(quán)
C.持有標(biāo)的股票，買入看跌期權(quán)
D.持有標(biāo)的股票，買入看漲期權(quán)
A.避險(xiǎn)策略
B.權(quán)益證券市場(chǎng)中立策略
C.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.投機(jī)行為
B.大量投資者
C.避險(xiǎn)交易
D.基差套利交易
在目前國(guó)債期貨價(jià)格為99元，假定對(duì)應(yīng)的四只可交割券的信息如表6—2所示，其中最便宜的可交割券是（）。
表6—2債券信息表
A.債券1
B.債券2
C.債券3
D.債券4
最新試題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過買賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。