單項選擇題投資股指期貨，假設一張合約的價值為F，共買入Ⅳ張多頭合約，保證金比率為12％，那么股指期貨占用的資金P為（）。


A.
B.
C.
D.



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2.單項選擇題被動型管理策略主要是復制某市場指數(shù)走勢，最終目的為優(yōu)化投資組合與（）。

A.市場基準指數(shù)的跟蹤誤差最小
B.收益最大化
C.風險最小
D.收益穩(wěn)定

3.單項選擇題如果利率期限結構曲線斜率將變小，則應該（）。

A.進行收取浮動利率，支付固定利率的利率互換
B.進行收取固定利率，支付浮動利率的利率互換
C.賣出短期國債期貨，買入長期國債期貨
D.買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨

4.單項選擇題出口型企業(yè)出口產品收取外幣貨款時，將面臨（）或（）的風險。

A.本幣升值；外幣貶值
B.本幣升值；外幣升值
C.本幣貶值；外幣貶值
D.本幣貶值；外幣升值

5.單項選擇題當（）時，可以選擇賣出基差。

A.空頭選擇權的價值較小
B.多頭選擇權的價值較小
C.多頭選擇權的價值較大
D.空頭選擇權的價值較大

6.單項選擇題投資者將投資組合的市場收益和超額收益分離出來的策略為（）策略。

A.阿爾法
B.指數(shù)化投資
C.現(xiàn)金資產證券化
D.資產配置

7.單項選擇題對官方外匯儲備的多余部分進行專門管理的政府投資機構是（）。

A.主權財富基金
B.第三方投資機構
C.中國人民銀行
D.財政部

8.單項選擇題梯式策略在收益率曲線（）時是比較好的一種交易方法。

A.水平移動
B.斜率變動
C.曲度變化
D.保持不變

9.單項選擇題（）是在持有某種資產的同時，購進以該資產為標的的看跌期權。

A.備兌看漲期權策略
B.保護性看跌期權策略
C.保護性看漲期權策略
D.拋補式看漲期權策略

10.單項選擇題（）是指留出10％的資金放空股指期貨，其余90％的資金持有現(xiàn)貨頭寸，形成零頭寸的策略。

A.避險策略
B.權益證券市場中立策略
C.期貨現(xiàn)貨互轉套利策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>