其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。

期貨交易可以通過（）來了結(jié)。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。

看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費(fèi)用）

看跌期權(quán)賣方的收益（）。

利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。