股指期貨通常可應(yīng)用于（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。