單項選擇題金融危機時期，華爾街投行中的佼佼者雷曼兄弟倒閉，倒閉時公司持有約有8000億美元的OTC衍生品，與其開展衍生交易的金融機構面臨風險陡然增加，甚至直接威脅經(jīng)營，被連累瀕臨倒閉。AIG、房地美、房利美、美林以及蘇格蘭皇家銀行等也不得不接受政府直接或間接的救助而避免倒閉。上述信息主要描述的是（）金融機構個體和市場整體可以造成嚴重的破壞作用。

A.交易對手操作風險
B.交易對手聲譽風險
C.交易對手信用風險
D.交易對手市場風險


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2.單項選擇題下列關于交易對手違約風險加權資產(chǎn)的說法中，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行可以選擇權重法和內(nèi)部評級法計算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風險加權資產(chǎn)
B.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權重法的，交易對手違約風險加權資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風險暴露乘以權重法下交易對手的風險權重
C.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，將場外衍生工具交易風險暴露代入內(nèi)部評級法計量交易對手違約風險加權資產(chǎn)
D.對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權重法時，不需區(qū)分交易賬戶和銀行賬戶來計量交易對手違約風險加權資產(chǎn)

3.單項選擇題巴塞爾委員會提出的交易對手信用風險暴露計量方法不包括（）。

A.現(xiàn)期風險暴露法
B.因果分析法
C.內(nèi)部模型法
D.標準法

4.單項選擇題下列關于市場風險資本要求的說法中，不正確的是（）。

A.如果商業(yè)銀行內(nèi)部模型法未覆蓋特定風險和新增風險，則必須采用標準法統(tǒng)一計量特定風險資本要求，并采用簡單加總方法匯總內(nèi)部模型法計量市場風險資本要求和特定風險標準法資本要求，得到總的市場風險資本要求
B.商業(yè)銀行市場風險加權資產(chǎn)即為總市場風險資本要求的8倍
C.內(nèi)部模型法覆蓋率=按內(nèi)部模型法計量的資本要求／（按內(nèi)部模型法計量的資本要求+按標準法計量的資本要求）×100%
D.總市場風險資本要求包括一般市場風險資本要求和特定風險（含新增風險）資本要求

5.單項選擇題

下列關于最低市場風險資本要求計算公式的說法中，正確的是（）。

A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.指最近30個交易日風險價值的均值
D.sVaR為壓力風險價值