A.CVA
B.AMA
C.VaR
D.EAD

A.商業(yè)銀行可以選擇權(quán)重法和內(nèi)部評級(jí)法計(jì)算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
B.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露乘以權(quán)重法下交易對手的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
C.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級(jí)法的，將場外衍生工具交易風(fēng)險(xiǎn)暴露代入內(nèi)部評級(jí)法計(jì)量交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
D.對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法時(shí)，不需區(qū)分交易賬戶和銀行賬戶來計(jì)量交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

A.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法
B.因果分析法
C.內(nèi)部模型法
D.標(biāo)準(zhǔn)法

A.如果商業(yè)銀行內(nèi)部模型法未覆蓋特定風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)，則必須采用標(biāo)準(zhǔn)法統(tǒng)一計(jì)量特定風(fēng)險(xiǎn)資本要求，并采用簡單加總方法匯總內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求和特定風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求，得到總的市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求
B.商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)即為總市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的8倍
C.內(nèi)部模型法覆蓋率=按內(nèi)部模型法計(jì)量的資本要求／（按內(nèi)部模型法計(jì)量的資本要求+按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量的資本要求）×100%
D.總市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求包括一般市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求和特定風(fēng)險(xiǎn)（含新增風(fēng)險(xiǎn)）資本要求

A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.指最近30個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值
D.sVaR為壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值