A.股票風(fēng)險主要針對交易賬戶內(nèi)的股票和股票衍生工具頭寸承擔(dān)的風(fēng)險
B.股票風(fēng)險分為股票風(fēng)險特定風(fēng)險和股票風(fēng)險一般風(fēng)險
C.股票風(fēng)險資本計(jì)提比率都為8%
D.不同市場中的股票頭寸可以抵消

A.利率風(fēng)險特定風(fēng)險計(jì)提依據(jù)發(fā)行主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計(jì)提風(fēng)險權(quán)重
B.在計(jì)量特定風(fēng)險資本要求時，各類證券應(yīng)區(qū)分多頭和空頭，表示為市值或公允價值
C.在計(jì)量特定風(fēng)險資本要求時，衍生工具應(yīng)轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)工具，按基礎(chǔ)工具的特定市場風(fēng)險的方法計(jì)算資本要求
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議需要計(jì)算特定市場風(fēng)險的資本要求

A.標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量按照風(fēng)險分類分別計(jì)算，同一產(chǎn)品可能涉及多類風(fēng)險，則只需計(jì)算風(fēng)險最大的一類風(fēng)險
B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計(jì)量，屬于重復(fù)計(jì)量
C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流
D.標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算時，需要考慮不同風(fēng)險之間的相關(guān)性

A.商業(yè)銀行只能采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場風(fēng)險資本要求
B.商業(yè)銀行可不經(jīng)銀監(jiān)會核準(zhǔn)，自行變更市場風(fēng)險資本計(jì)量方法
C.銀行集團(tuán)內(nèi)部同一機(jī)構(gòu)不得對同一種市場風(fēng)險采用不同方法計(jì)量市場風(fēng)險資本要求
D.商業(yè)銀行不能組合采用內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場風(fēng)險資本要求

A.銀行賬戶利率風(fēng)險是指利率水平、期限結(jié)構(gòu)等要素發(fā)生不利變動導(dǎo)致交易賬戶整體收益和經(jīng)濟(jì)價值遭受損失的風(fēng)險
B.銀行賬戶利率風(fēng)險控制的表內(nèi)方法是基于商業(yè)銀行利率風(fēng)險敞口大小，結(jié)合對市場利率走勢的預(yù)測，積極主動地調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債的匹配狀況
C.銀行賬戶利率風(fēng)險控制的表外方法是利用金融衍生工具，對處于風(fēng)險之中的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行套期保值
D.銀行賬戶利率風(fēng)險控制的風(fēng)險資本限額則是商業(yè)銀行董事會規(guī)定的各業(yè)務(wù)單位可用于利率風(fēng)險損失的最大資本額度