A.銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)是指利率水平、期限結(jié)構(gòu)等要素發(fā)生不利變動(dòng)導(dǎo)致交易賬戶(hù)整體收益和經(jīng)濟(jì)價(jià)值遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)
B.銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)控制的表內(nèi)方法是基于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)敞口大小,結(jié)合對(duì)市場(chǎng)利率走勢(shì)的預(yù)測(cè),積極主動(dòng)地調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債的匹配狀況
C.銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)控制的表外方法是利用金融衍生工具,對(duì)處于風(fēng)險(xiǎn)之中的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行套期保值
D.銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)資本限額則是商業(yè)銀行董事會(huì)規(guī)定的各業(yè)務(wù)單位可用于利率風(fēng)險(xiǎn)損失的最大資本額度
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B.40%
C.400%
D.4000%
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B.Theta
C.Gamma
D.Delta
A.貶值,縮小
B.升值,縮小
C.貶值,增大
D.升值,增大
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
A.不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響
C.正態(tài)假設(shè)條件受到普遍質(zhì)疑
D.計(jì)算量大
最新試題
交易賬戶(hù)的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。()
使用短邊法計(jì)算銀行的總敞口頭寸為()。
當(dāng)久期缺口為正值時(shí),下列說(shuō)法正確的有()。
關(guān)于如下圖所示的收益率曲線,說(shuō)法正確的有()。
在對(duì)銀行表內(nèi)外資產(chǎn)計(jì)價(jià)時(shí),銀行賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。()
下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,正確的有()。
前臺(tái)部門(mén)能直接接觸市場(chǎng),了解最新的市場(chǎng)價(jià)格,故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺(tái)部門(mén)負(fù)責(zé)。()
與金融產(chǎn)品相同,商品"入賬"交易通常不會(huì)發(fā)生成本。()
下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法,正確的有()。
商業(yè)銀行采取包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)債券產(chǎn)生的頭寸不需計(jì)提利率風(fēng)險(xiǎn)資本。()