A.股指期貨
B.股票期貨
C.股票期貨期權
D.股指期貨期權
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A.β=1.15
B.β=0.001
C.β=1
D.β=0.75
A.創(chuàng)設者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.自營套利者
A.TRS買方可能沒有足夠的資金直接購買資產
B.TRS買方直接借貸成本比較高
C.TRS買方出于監(jiān)管的原因無法直接投資這種資產
D.使得資產還在TRS買方資產負債表中從而有助于保持與有關客戶的業(yè)務往來
A.信用違約互換
B.信用遠期
C.總收益互換
D.信用聯系票據
A.同一個等級下,隨著期限的增長,累計違約率通常是非下降的
B.同一個等級下,隨著期限的增長,累計違約率通常是下降的
C.累計違約率存在明顯的周期性
D.同一個期限內,隨著評級的下降,違約率也逐漸上升
A.持有公司債券相當于持有無風險債券并賣出公司債券的CDS
B.持有公司債券相當于持有無風險債券并買入公司債券的CDS
C.持有公司債券并賣出公司債券的CDS相當于持有無風險債券
D.持有公司債券并買入公司債券的CDS相當于持有無風險債券
A.債務人與債權人對債務所涉及的法律文件的修改,包括利息或者本金的減少、利息或者本金的推遲支付等
B.公司按照法律程序進行破產登記,包括無法償還債務、清算人的制定以及債權人的安排等
C.債務違約導致的債務人提前償付債務
D.債務的拒付行為或者延期支付的行為
A.久期分析
B.凸性分析
C.現金流分析
D.情景分析
A.流動性風險
B.匯兌風險
C.利率風險
D.信用風險
A.市場風險
B.現金流風險
C.流動性風險
D.道德風險
最新試題
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權相同。
除了期貨現貨互轉套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數量的期貨合約份數。
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產,通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。
股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。
在美國,勞工部公布的價格指數數據中下列哪些包括在內()
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。
指數化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數相一致的收益率和走勢。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數,當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
期貨現貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現貨。