A.同一個等級下，隨著期限的增長，累計違約率通常是非下降的
B.同一個等級下，隨著期限的增長，累計違約率通常是下降的
C.累計違約率存在明顯的周期性
D.同一個期限內(nèi)，隨著評級的下降，違約率也逐漸上升
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A.持有公司債券相當于持有無風(fēng)險債券并賣出公司債券的CDS
B.持有公司債券相當于持有無風(fēng)險債券并買入公司債券的CDS
C.持有公司債券并賣出公司債券的CDS相當于持有無風(fēng)險債券
D.持有公司債券并買入公司債券的CDS相當于持有無風(fēng)險債券
A.債務(wù)人與債權(quán)人對債務(wù)所涉及的法律文件的修改，包括利息或者本金的減少、利息或者本金的推遲支付等
B.公司按照法律程序進行破產(chǎn)登記，包括無法償還債務(wù)、清算人的制定以及債權(quán)人的安排等
C.債務(wù)違約導(dǎo)致的債務(wù)人提前償付債務(wù)
D.債務(wù)的拒付行為或者延期支付的行為
A.久期分析
B.凸性分析
C.現(xiàn)金流分析
D.情景分析
A.流動性風(fēng)險
B.匯兌風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
A.市場風(fēng)險
B.現(xiàn)金流風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.道德風(fēng)險
最新試題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當選擇成熟的大盤股市場。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。