A.看漲期權和看跌期權的Theta值通常是負的,表明期權的價值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權價附近,Theta的絕對值最大
C.非平價期權的Theta將先變小后變大,隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權接近到期,平價期權受到的影響越來越大,而非平價期權受到的影響越來越小。
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A.變大后趨于-1
B.變大后趨于0
C.變大后趨于-2
D.變大后趨于1
A.不面臨
B.面臨
C.可能面臨也可能不面臨
D.以上全部都不對
最新試題
在期權存續(xù)期內,紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降,但對看漲期權的價值沒有影響。
隨著期權接近到期,平價期權受到的影響越來越大,而非平價期權受到的影響越來越小。
在期權有效期限內,多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時,不需要經(jīng)常調整對沖比例。
對于看跌期權隨著到期日的臨近,當標的資產(chǎn)=行權價時,Delta收斂于-1。
某投資者以資產(chǎn)s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內,市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當前價格S---O。為每股20美元,已知1年后的價格或者為25美元,或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為()美元。設無風險年利率為8%,考慮連續(xù)復利。
假設IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為()美元。
在利率互換中,互換合約的價值恒為零。
在B-S-M定價模型中,假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。