多項(xiàng)選擇題為了對(duì)投機(jī)隊(duì)伍加以正確引導(dǎo),應(yīng)該最大限度地對(duì)投機(jī)者開(kāi)放相關(guān)商品現(xiàn)貨市場(chǎng)的信息,主要包括()

A.現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)知識(shí)
B.現(xiàn)貨市場(chǎng)的歷史交易
C.現(xiàn)有庫(kù)存
D.當(dāng)前生產(chǎn)需求情況


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1.多項(xiàng)選擇題下列屬于控制客戶信用風(fēng)險(xiǎn)行為的有()。

A.在客戶不能按要求追加保證金時(shí)實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)
B.對(duì)客戶資金來(lái)源情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查,保證客戶有足夠的資金從事交易
C.將資信差、不符合期貨投資要求的客戶拒之門(mén)外
D.期貨公司對(duì)客戶規(guī)定了最大持倉(cāng)限額,控制其交易規(guī)模

2.多項(xiàng)選擇題下列規(guī)章和規(guī)范文件中,由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的有()。

A.《中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)紀(jì)律懲戒程序》
B.《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》
C.《期貨從業(yè)人員管理辦法》
D.《期貨從業(yè)人員資格考試管理規(guī)則》

3.多項(xiàng)選擇題當(dāng)期權(quán)合約履約后,將會(huì)持有期貨合約空頭頭寸的有()。

A.看漲期權(quán)的買(mǎi)方
B.看漲期權(quán)的賣(mài)方
C.看跌期權(quán)的買(mǎi)方
D.看跌期權(quán)的賣(mài)方

4.多項(xiàng)選擇題下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的有()。

A.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)差錯(cuò)造成損失
B.儲(chǔ)存交易數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)因?yàn)?zāi)害而引起損失
C.工作程序不恰當(dāng)而發(fā)生的作弊行為
D.交易人員指令處理錯(cuò)誤

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,正確的有()。

A.期貨公司自身投資決策的失誤是期貨公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
B.投資者選擇期貨公司不當(dāng)會(huì)給自身帶來(lái)代理風(fēng)險(xiǎn)
C.政府的宏觀調(diào)控政策失誤、宏觀調(diào)控政策頻繁變動(dòng)或?qū)ζ谪浭袌?chǎng)監(jiān)管不力、法制不健全等,均會(huì)對(duì)期貨市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響
D.期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

6.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于執(zhí)行價(jià)格間距的說(shuō)法,正確的有()。

A.執(zhí)行價(jià)格間距是指任意兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格的差
B.執(zhí)行價(jià)格的間距與合約距到期日的時(shí)間長(zhǎng)短有關(guān)
C.距到期日越近的期權(quán)合約,執(zhí)行價(jià)格間距越小
D.距到期日越近的期權(quán)合約,執(zhí)行價(jià)格間距越大

7.多項(xiàng)選擇題在其他情況不變的條件下,()會(huì)導(dǎo)致期權(quán)的權(quán)利金降低。

A.期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值增加
B.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率減小
C.期權(quán)到期日剩余時(shí)間減少
D.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)幅度增大

8.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于日經(jīng)225指數(shù)的說(shuō)法,正確的有()。

A.包括制造業(yè)、金融業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等
B.采用道式修正法計(jì)算
C.從1950年9月開(kāi)始編制
D.采用加權(quán)算術(shù)平均法計(jì)算

9.多項(xiàng)選擇題不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()。

A.具體抽樣不同
B.具體計(jì)算方法不同
C.交易市場(chǎng)不同
D.交易時(shí)間不同

10.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于CME13周美國(guó)短期國(guó)債期貨合約的說(shuō)法,正確的有()。

A.合約月份是最近到期的3個(gè)連續(xù)月,隨后4個(gè)循環(huán)季月
B.循環(huán)季月按照3月、6月、9月、12月循環(huán)
C.交割采用實(shí)物交割方式
D.合約的規(guī)模是1張面值為1000000美元的3個(gè)月期(13周)美國(guó)短期國(guó)債

最新試題

計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí),期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時(shí),期末結(jié)存量增加。()

題型:判斷題

介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個(gè)人。()

題型:判斷題

交易者賣(mài)出看跌期權(quán)是為了()。

題型:多項(xiàng)選擇題

2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列()是實(shí)值期權(quán)。

題型:多項(xiàng)選擇題

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤(pán)價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

實(shí)際上,許多期貨傭金商同時(shí)也是(),向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告,同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。

題型:多項(xiàng)選擇題

期貨交易的所有買(mǎi)賣(mài)指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。()

題型:判斷題