A.看漲期權(quán)的買(mǎi)方
B.看漲期權(quán)的賣(mài)方
C.看跌期權(quán)的買(mǎi)方
D.看跌期權(quán)的賣(mài)方
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A.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)差錯(cuò)造成損失
B.儲(chǔ)存交易數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)因?yàn)?zāi)害而引起損失
C.工作程序不恰當(dāng)而發(fā)生的作弊行為
D.交易人員指令處理錯(cuò)誤
A.期貨公司自身投資決策的失誤是期貨公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
B.投資者選擇期貨公司不當(dāng)會(huì)給自身帶來(lái)代理風(fēng)險(xiǎn)
C.政府的宏觀調(diào)控政策失誤、宏觀調(diào)控政策頻繁變動(dòng)或?qū)ζ谪浭袌?chǎng)監(jiān)管不力、法制不健全等，均會(huì)對(duì)期貨市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響
D.期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
A.執(zhí)行價(jià)格間距是指任意兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格的差
B.執(zhí)行價(jià)格的間距與合約距到期日的時(shí)間長(zhǎng)短有關(guān)
C.距到期日越近的期權(quán)合約，執(zhí)行價(jià)格間距越小
D.距到期日越近的期權(quán)合約，執(zhí)行價(jià)格間距越大
A.期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值增加
B.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率減小
C.期權(quán)到期日剩余時(shí)間減少
D.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)幅度增大
A.包括制造業(yè)、金融業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等
B.采用道式修正法計(jì)算
C.從1950年9月開(kāi)始編制
D.采用加權(quán)算術(shù)平均法計(jì)算
最新試題
交易者賣(mài)出看跌期權(quán)是為了（）。
看跌期權(quán)賣(mài)方的收益（）。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）
下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說(shuō)法中，正確的是（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤(pán)價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
看跌期權(quán)的賣(mài)方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
下列商品中，價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有（）。
下列（）是實(shí)值期權(quán)。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬(wàn)元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣(mài)單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。