A.在客戶不能按要求追加保證金時(shí)實(shí)行強(qiáng)行平倉
B.對客戶資金來源情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，保證客戶有足夠的資金從事交易
C.將資信差、不符合期貨投資要求的客戶拒之門外
D.期貨公司對客戶規(guī)定了最大持倉限額，控制其交易規(guī)模
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A.《中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)紀(jì)律懲戒程序》
B.《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》
C.《期貨從業(yè)人員管理辦法》
D.《期貨從業(yè)人員資格考試管理規(guī)則》
A.看漲期權(quán)的買方
B.看漲期權(quán)的賣方
C.看跌期權(quán)的買方
D.看跌期權(quán)的賣方
A.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)差錯(cuò)造成損失
B.儲存交易數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)因?yàn)?zāi)害而引起損失
C.工作程序不恰當(dāng)而發(fā)生的作弊行為
D.交易人員指令處理錯(cuò)誤
A.期貨公司自身投資決策的失誤是期貨公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
B.投資者選擇期貨公司不當(dāng)會(huì)給自身帶來代理風(fēng)險(xiǎn)
C.政府的宏觀調(diào)控政策失誤、宏觀調(diào)控政策頻繁變動(dòng)或?qū)ζ谪浭袌霰O(jiān)管不力、法制不健全等，均會(huì)對期貨市場產(chǎn)生重大影響
D.期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
A.執(zhí)行價(jià)格間距是指任意兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格的差
B.執(zhí)行價(jià)格的間距與合約距到期日的時(shí)間長短有關(guān)
C.距到期日越近的期權(quán)合約，執(zhí)行價(jià)格間距越小
D.距到期日越近的期權(quán)合約，執(zhí)行價(jià)格間距越大
A.期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值增加
B.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率減小
C.期權(quán)到期日剩余時(shí)間減少
D.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)幅度增大
A.包括制造業(yè)、金融業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等
B.采用道式修正法計(jì)算
C.從1950年9月開始編制
D.采用加權(quán)算術(shù)平均法計(jì)算
A.具體抽樣不同
B.具體計(jì)算方法不同
C.交易市場不同
D.交易時(shí)間不同
A.合約月份是最近到期的3個(gè)連續(xù)月，隨后4個(gè)循環(huán)季月
B.循環(huán)季月按照3月、6月、9月、12月循環(huán)
C.交割采用實(shí)物交割方式
D.合約的規(guī)模是1張面值為1000000美元的3個(gè)月期（13周）美國短期國債
A.CME
B.CBOT
C.LIFFE
D.TSE
最新試題
在國際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價(jià)成交。（）
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
能源期貨始于（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實(shí)現(xiàn)。
下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。