同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。