單項選擇題

某交易者以4.53港元的權利金買進執(zhí)行價格為60.00港元的某股票美式看漲期權10張(1張期權合約的合約規(guī)模為100股股票),該股票當前的市場價格為63.95港元。

當股票的市場價格上漲至70港元時,期權的權利金為10.50港元,該交易者選擇對沖平倉的方式了結期權(不考慮交易費用),其收益為()港元。
 

A.-5770
B.5470
C.5670
D.5970


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影響權利金變化的因素包括:()。

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下圖①適宜采取哪些交易方式?()

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當期貨價格已經(jīng)漲得相當高時,可以用()探頂。

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買進執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權,權利金為30元/噸;當期貨價格下跌到1930元/噸時,權利金為80元/噸,請問下列哪些敘述正確?()

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買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權,權利金為23,期貨價格為1980時,內(nèi)涵價值和時間價值各是多少?()

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某投資者在5月份以4美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權,又以3.5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權,再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權到期時,在不考慮其他因素影響的情況下,該投機者的凈收益是()美元/盎司。

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當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時,該期權為虛值期權。()

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期權賣方的風險和收益關系是:()。

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用買入看跌期權進行賣期保值與賣出期貨保值有何不同?()

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下列關于期權買方交易敘述正確的是()。

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