某交易者以4.53港元的權利金買進執(zhí)行價格為60.00港元的某股票美式看漲期權10張(1張期權合約的合約規(guī)模為100股股票),該股票當前的市場價格為63.95港元。
當股票的市場價格上漲至70港元時,期權的權利金為10.50港元,該交易者選擇對沖平倉的方式了結期權(不考慮交易費用),其收益為()港元。
A.-5770
B.5470
C.5670
D.5970
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5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權,權利金為500點,同時又以300點的權利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權。(忽略傭金成本)
當恒指在15900點時間,交易者可()。
A.盈利900點
B.盈利800點
C.盈利100點
D.盈利200點
5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權,權利金為500點,同時又以300點的權利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權。(忽略傭金成本)
當恒指在()區(qū)間時,可以獲得盈利。
A.小于14200點
B.大于14200點小于15800點
C.大于15800點
D.大于14500點小于15300點
5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權,權利金為500點,同時又以300點的權利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權。(忽略傭金成本)
當恒指為()可以獲得最大盈利。
A.15800點
B.15000點
C.14200點
D.15200點
5月10日,某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌,于是以3000美元/噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時,為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失,于是以60美元/噸的權利金,買入9月份執(zhí)行價格為2950美元/噸的銅看漲期權合約。到了9月1日,期貨價格漲到3280美元/噸,若該企業(yè)執(zhí)行期權,并按照市場價格將期貨部位平倉。
該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是()。(忽略傭金成本)
A.凈盈利20美元/噸
B.凈虧損10美元/噸
C.凈盈利10美元/噸
D.凈虧損20美元/噸
5月10日,某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌,于是以3000美元/噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時,為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失,于是以60美元/噸的權利金,買入9月份執(zhí)行價格為2950美元/噸的銅看漲期權合約。到了9月1日,期貨價格漲到3280美元/噸,若該企業(yè)執(zhí)行期權,并按照市場價格將期貨部位平倉。
若到了9月1日,期貨價格下跌到2800美元/噸,若企業(yè)選擇放棄期權,然后將期貨部位按照市場價格平倉,則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是()。(忽略傭金成本)
A.凈盈利120美元/噸
B.凈虧損140美元/噸
C.凈盈利140美元/噸
D.凈虧損120美元/噸
最新試題
影響權利金變化的因素包括:()。
下圖①適宜采取哪些交易方式?()
當期貨價格已經(jīng)漲得相當高時,可以用()探頂。
買進執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權,權利金為30元/噸;當期貨價格下跌到1930元/噸時,權利金為80元/噸,請問下列哪些敘述正確?()
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權,權利金為23,期貨價格為1980時,內(nèi)涵價值和時間價值各是多少?()
某投資者在5月份以4美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權,又以3.5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權,再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權到期時,在不考慮其他因素影響的情況下,該投機者的凈收益是()美元/盎司。
當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時,該期權為虛值期權。()
期權賣方的風險和收益關系是:()。
用買入看跌期權進行賣期保值與賣出期貨保值有何不同?()
下列關于期權買方交易敘述正確的是()。