5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場(chǎng)銅價(jià)下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時(shí)，為了防止銅價(jià)上漲造成的期貨市場(chǎng)上的損失，于是以60美元／噸的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價(jià)格為2950美元／噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日，期貨價(jià)格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán)，并按照市場(chǎng)價(jià)格將期貨部位平倉。
該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場(chǎng)上的交易結(jié)果是（）。（忽略傭金成本）
A.凈盈利20美元／噸
B.凈虧損10美元／噸
C.凈盈利10美元／噸
D.凈虧損20美元／噸
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場(chǎng)銅價(jià)下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時(shí)，為了防止銅價(jià)上漲造成的期貨市場(chǎng)上的損失，于是以60美元／噸的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價(jià)格為2950美元／噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日，期貨價(jià)格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán)，并按照市場(chǎng)價(jià)格將期貨部位平倉。
若到了9月1日，期貨價(jià)格下跌到2800美元／噸，若企業(yè)選擇放棄期權(quán)，然后將期貨部位按照市場(chǎng)價(jià)格平倉，則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場(chǎng)上的交易結(jié)果是（）。（忽略傭金成本）
A.凈盈利120美元／噸
B.凈虧損140美元／噸
C.凈盈利140美元／噸
D.凈虧損120美元／噸
A.9月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格下跌至690美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價(jià)格跌至4美分／蒲式耳
B.9月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格下跌至620美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價(jià)格跌至1美分／蒲式耳
C.9月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格上漲至710美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價(jià)格上漲至9美分／蒲式耳
D.9月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格上漲至780美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價(jià)格上漲至42美分／蒲式耳
A.150
B.200
C.250
D.1500
A.80
B.300
C.500
D.800
A.3000
B.2500
C.2000
D.1500
A.278
B.272
C.296
D.302
A.凈盈利20
B.凈虧損10
C.凈盈利10
D.凈虧損20
A.15000
B.15500
C.15700
D.16000
A.執(zhí)行期權(quán)盈利100美元/噸
B.不應(yīng)該執(zhí)行期權(quán)
C.執(zhí)行期權(quán)，虧損100美元/噸
D.以上說法都不正確
最新試題
期權(quán)交易有哪些風(fēng)險(xiǎn)？（）
買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí)，權(quán)利金為80元/噸，請(qǐng)問下列哪些敘述正確？（）
買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為23，期貨價(jià)格為1980時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值各是多少？（）
既然對(duì)期貨價(jià)格走勢(shì)有看法，為何要買期權(quán)？（）
某投資者在期貨價(jià)格為1950元/噸時(shí)，買入小麥看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸，權(quán)利金支付30元/噸，損益平衡點(diǎn)是多少？（）
買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為13。期貨價(jià)格為2010時(shí)，該執(zhí)行價(jià)格權(quán)利金為21，請(qǐng)問執(zhí)行和平倉總收益各是多少？（）
一般來說，期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的相對(duì)差額越大，則時(shí)間價(jià)值也越大；反之，差額越小，則時(shí)間價(jià)值越小。（）
期權(quán)按執(zhí)行價(jià)格與期貨市價(jià)的關(guān)系分為：（）。
下圖是（）的損益圖。
1月9日，小張買入執(zhí)行價(jià)為3100元/噸的看漲期權(quán)，付出20元/噸權(quán)利金；假若2月15日，大豆期貨價(jià)上漲至3150元／噸，權(quán)利金漲至60元/噸。請(qǐng)問下列哪種方式最佳？（）