5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),權(quán)利金為500點(diǎn),同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。(忽略傭金成本)
當(dāng)恒指在15900點(diǎn)時(shí)間,交易者可()。
A.盈利900點(diǎn)
B.盈利800點(diǎn)
C.盈利100點(diǎn)
D.盈利200點(diǎn)
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5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),權(quán)利金為500點(diǎn),同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。(忽略傭金成本)
當(dāng)恒指在()區(qū)間時(shí),可以獲得盈利。
A.小于14200點(diǎn)
B.大于14200點(diǎn)小于15800點(diǎn)
C.大于15800點(diǎn)
D.大于14500點(diǎn)小于15300點(diǎn)
5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),權(quán)利金為500點(diǎn),同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價(jià)格為15000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。(忽略傭金成本)
當(dāng)恒指為()可以獲得最大盈利。
A.15800點(diǎn)
B.15000點(diǎn)
C.14200點(diǎn)
D.15200點(diǎn)
5月10日,某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價(jià)下跌,于是以3000美元/噸賣出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時(shí),為了防止銅價(jià)上漲造成的期貨市場上的損失,于是以60美元/噸的權(quán)利金,買入9月份執(zhí)行價(jià)格為2950美元/噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日,期貨價(jià)格漲到3280美元/噸,若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán),并按照市場價(jià)格將期貨部位平倉。
該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是()。(忽略傭金成本)
A.凈盈利20美元/噸
B.凈虧損10美元/噸
C.凈盈利10美元/噸
D.凈虧損20美元/噸
5月10日,某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價(jià)下跌,于是以3000美元/噸賣出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時(shí),為了防止銅價(jià)上漲造成的期貨市場上的損失,于是以60美元/噸的權(quán)利金,買入9月份執(zhí)行價(jià)格為2950美元/噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日,期貨價(jià)格漲到3280美元/噸,若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán),并按照市場價(jià)格將期貨部位平倉。
若到了9月1日,期貨價(jià)格下跌到2800美元/噸,若企業(yè)選擇放棄期權(quán),然后將期貨部位按照市場價(jià)格平倉,則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是()。(忽略傭金成本)
A.凈盈利120美元/噸
B.凈虧損140美元/噸
C.凈盈利140美元/噸
D.凈虧損120美元/噸
A.9月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格下跌至690美分/蒲式耳,且看漲期權(quán)價(jià)格跌至4美分/蒲式耳
B.9月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格下跌至620美分/蒲式耳,且看漲期權(quán)價(jià)格跌至1美分/蒲式耳
C.9月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格上漲至710美分/蒲式耳,且看漲期權(quán)價(jià)格上漲至9美分/蒲式耳
D.9月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格上漲至780美分/蒲式耳,且看漲期權(quán)價(jià)格上漲至42美分/蒲式耳
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買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為1990的看漲期權(quán),權(quán)利金為23,期貨價(jià)格為1980時(shí),內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值各是多少?()
賣出看跌期權(quán)有利于:()。
賣出執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為30元/噸;當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí),權(quán)利金為80元/噸,請問下列正確的是:()。
美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)()。
當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí),該期權(quán)為虛值期權(quán)。()
期權(quán)交易有哪些風(fēng)險(xiǎn)?()
下圖是()的損益圖。
影響權(quán)利金變化的因素包括:()。
用買入看跌期權(quán)進(jìn)行賣期保值與賣出期貨保值有何不同?()
下列什么樣的人適合投資期權(quán)?()