單項選擇題某投資者在5月份以4美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權，再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）美元/盎司。

A.0.5
B.1.5
C.2
D.3.5


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3.多項選擇題某投資者在期貨市場上對某份期貨合約持看跌的態(tài)度，該投資者除了在期貨市場上做空以外，他還可以（）。

A.買進該期貨合約的看漲期權
B.賣出該期貨合約的看漲期權
C.買進該期權合約的看跌期權
D.賣出該期權合約的看跌期權

4.多項選擇題在國內商品期權交易中。期權多頭可以（）。

A.開倉買入漲期權
B.開倉買入看跌期權
C.對沖平倉
D.要求行權

5.多項選擇題以下關于時間價值的描述，正確的有（）。

A.極度虛值期權的時間價值通常大于一般的虛值期權的時間價值
B.虛值期權的時間價值通常小于平值期權的時間價值
C.極度虛值期權的時間價值通常小于一般的虛值期權的時間價值
D.虛值期權的時間價值通常大于平值期權的時間價值

6.多項選擇題關于買進看跌期權的說法（不計交易費用）正確的有（）。

A.看跌期權的買方的最大損失是權利金
B.看跌期權的買方的最大損失是執(zhí)行價格一權利金
C.當標的物的價格小于執(zhí)行價格時，行權對看跌期權買方有利
D.當標的物的價格大于執(zhí)行價格時，行權對看跌期權買方有利

7.多項選擇題下列保值操作中，屬于賣期保值的是（）。

A.買進看漲期權
B.賣出看漲期權
C.買進看跌期權
D.賣出看跌期權

8.多項選擇題其他情況不變的條件下，（）會導致期權的權利金降低。

A.期權的內涵價值增加
B.標的物價格波動率增大
C.期權到期日剩余時間減少
D.標的物價格波動率減小

9.多項選擇題賣出看跌期權損益與賣出看漲期權在損益方面相同的項目有（）。

A.最大收益項
B.是否繳納保證金項
C.損益平衡點項
D.履約后的頭寸狀態(tài)

10.多項選擇題運用看跌期權進行套保與運用賣出期貨合約進行套保，（）。

A.兩種套保效果基本相同
B.期權的套保成本高于期貨的套保成本
C.期權套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價格向有利方向發(fā)展時的盈利機會
D.期貨套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價格向有利方向發(fā)展時的盈利機會

最新試題

賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權，權利金為30元/噸；當期貨價格下跌到1930元/噸時，權利金為80元/噸，請問下列哪種方式最佳？（）

題型：單項選擇題

當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權為虛值期權。（）

題型：判斷題

買進執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權，權利金為30元/噸；當期貨價格下跌到1930元/噸時，權利金為80元/噸，請問下列哪些敘述正確？（）

題型：多項選擇題

下列關于期權買方交易敘述正確的是（）。

題型：多項選擇題

當期貨價格已經漲得相當高時，可以用（）探頂。

題型：單項選擇題

期權按標的物不同劃分，分為：（）。

題型：單項選擇題

期權按執(zhí)行價格與期貨市價的關系分為：（）。

題型：單項選擇題

1月9日，小張買入執(zhí)行價為3100元/噸的看漲期權，付出20元/噸權利金；假若2月15日，大豆期貨價上漲至3150元／噸，權利金漲至60元/噸。請問下列哪種方式最佳？（）

題型：單項選擇題

某投資者在5月份以4美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權，再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）美元/盎司。

題型：單項選擇題

賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看漲期權，權利金為30元/噸；當期貨價格下跌到1930元/噸時，權利金為80元/噸，請問下列正確的是：（）。

題型：多項選擇題