5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權(quán),權(quán)利金為500點,同時又以300點的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權(quán)。(忽略傭金成本)
當恒指為()可以獲得最大盈利。
A.15800點
B.15000點
C.14200點
D.15200點
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5月10日,某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌,于是以3000美元/噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時,為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失,于是以60美元/噸的權(quán)利金,買入9月份執(zhí)行價格為2950美元/噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日,期貨價格漲到3280美元/噸,若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán),并按照市場價格將期貨部位平倉。
該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是()。(忽略傭金成本)
A.凈盈利20美元/噸
B.凈虧損10美元/噸
C.凈盈利10美元/噸
D.凈虧損20美元/噸
5月10日,某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌,于是以3000美元/噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時,為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失,于是以60美元/噸的權(quán)利金,買入9月份執(zhí)行價格為2950美元/噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日,期貨價格漲到3280美元/噸,若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán),并按照市場價格將期貨部位平倉。
若到了9月1日,期貨價格下跌到2800美元/噸,若企業(yè)選擇放棄期權(quán),然后將期貨部位按照市場價格平倉,則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是()。(忽略傭金成本)
A.凈盈利120美元/噸
B.凈虧損140美元/噸
C.凈盈利140美元/噸
D.凈虧損120美元/噸
A.9月份大豆現(xiàn)貨價格下跌至690美分/蒲式耳,且看漲期權(quán)價格跌至4美分/蒲式耳
B.9月份大豆現(xiàn)貨價格下跌至620美分/蒲式耳,且看漲期權(quán)價格跌至1美分/蒲式耳
C.9月份大豆現(xiàn)貨價格上漲至710美分/蒲式耳,且看漲期權(quán)價格上漲至9美分/蒲式耳
D.9月份大豆現(xiàn)貨價格上漲至780美分/蒲式耳,且看漲期權(quán)價格上漲至42美分/蒲式耳
A.150
B.200
C.250
D.1500
A.80
B.300
C.500
D.800
A.3000
B.2500
C.2000
D.1500
A.278
B.272
C.296
D.302
A.凈盈利20
B.凈虧損10
C.凈盈利10
D.凈虧損20
A.15000
B.15500
C.15700
D.16000
A.執(zhí)行期權(quán)盈利100美元/噸
B.不應(yīng)該執(zhí)行期權(quán)
C.執(zhí)行期權(quán),虧損100美元/噸
D.以上說法都不正確
最新試題
期權(quán)按執(zhí)行價格與期貨市價的關(guān)系分為:()。
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權(quán),權(quán)利金為13。期貨價格為2010時,該執(zhí)行價格權(quán)利金為21,請問執(zhí)行和平倉總收益各是多少?()
某企業(yè)決定加入期貨市場進行買期保值,可以進行以下哪些方式?()
賣出看跌期權(quán)有利于:()。
期權(quán)賣方的風(fēng)險和收益關(guān)系是:()。
當看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時,該期權(quán)為虛值期權(quán)。()
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為30元/噸;當期貨價格下跌到1930元/噸時,權(quán)利金為80元/噸,請問下列正確的是:()。
期貨價格為1800,看跌期權(quán)執(zhí)行價格為1820,權(quán)利金為20,買進該期權(quán)的損益平衡點為:()。
期權(quán)按標的物不同劃分,分為:()。
下列關(guān)于期權(quán)買方交易敘述正確的是()。