大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

期貨的基差套利策略存在風險。

就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

遠期合約雙方需要交納保證金。

期貨投機者承擔了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風險，使套期保值成為可能。

運用期權(quán)進行的風險規(guī)避，把不利風險轉(zhuǎn)移出去而把有利風險留給自己。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

在沒有違約風險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

期權(quán)買方在未來買賣的標的資產(chǎn)是特定的。