如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。

遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。

在遠期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

相比遠期合約和期貨，互換的特征有（）

期貨投機者承擔了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風險，使套期保值成為可能。

（）風險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

在沒有違約風險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。