期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。