A.其盈利或虧損的程度決定于價格變動的幅度
B.在對沖或到期交割前,價格的變動必然使其中一方盈利而另一方虧損
C.交易雙方都無權(quán)違約,但可以要求提前交割或推遲交割,也可以在到期前的任一時間通過反向交易實(shí)現(xiàn)對沖或到期進(jìn)行實(shí)物交割
D.交易中雙方理論上潛在的盈利和虧損都是無限的
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A.一般地說,凡可作期貨交易的金融工具都可作期權(quán)交易。然而,可作期權(quán)交易的金融工具卻未必可作期貨交易
B.金融期貨交易雙方的權(quán)利與義務(wù)對稱,而金融期權(quán)交易雙方的權(quán)利與義務(wù)存在著明顯的不對稱性
C.金融期貨交易雙方均需開立保證金賬戶;期權(quán)的購買者,因無須開立保證金賬戶,也無須繳納保證金
D.一般說,金融期貨的風(fēng)險大于金融期權(quán)
A.上海銀行間同業(yè)拆放利率
B.國債回購利率
C.1年期定期存款利率
D.活期存款利率
A.目前我國股票市場實(shí)行T+1清算制度,而期貨市場是T+0
B.期貨交易的保證金制度導(dǎo)致期貨投機(jī)具有較高的杠桿率,盈虧相應(yīng)放大
C.目前我國股票市場實(shí)行T+2清算制度,而期貨市場是T+0
D.期貨交易的保證金制度導(dǎo)致期貨投機(jī)具有較高的杠桿率,具有更高的風(fēng)險性
A.預(yù)期性
B.連續(xù)性
C.權(quán)威性
D.準(zhǔn)確性
A.滬深300指數(shù)市場覆蓋率高,主要成分股權(quán)重比較分散,有利于防范指數(shù)操縱行為
B.滬深300指數(shù)成分股涵蓋10個行業(yè),各行業(yè)公司流通市值覆蓋率相對均衡,使得該指數(shù)能夠較好地對抗行業(yè)的周期性波動
C.滬深300指數(shù)每日價格最大波動限制較為寬松,有利于投資者獲得更為豐厚的回報,能夠有效地提高投資者的操作積極性
D.滬深300指數(shù)的編制吸收了國際市場成熟的指數(shù)編制理念,采用自由流通股本加權(quán)、分級靠檔、樣本調(diào)整緩沖區(qū)等先進(jìn)技術(shù),具有較強(qiáng)的市場代表性和較高的可投資性,有利于市場功能發(fā)揮和后續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新
最新試題
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù),幾乎沒有政府監(jiān)管。
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險,使套期保值成為可能。
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。
在遠(yuǎn)期匯差報價中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進(jìn)行定價。
()風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。