A.目前我國股票市場實行T+1清算制度,而期貨市場是T+0
B.期貨交易的保證金制度導(dǎo)致期貨投機具有較高的杠桿率,盈虧相應(yīng)放大
C.目前我國股票市場實行T+2清算制度,而期貨市場是T+0
D.期貨交易的保證金制度導(dǎo)致期貨投機具有較高的杠桿率,具有更高的風(fēng)險性
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A.預(yù)期性
B.連續(xù)性
C.權(quán)威性
D.準(zhǔn)確性
A.滬深300指數(shù)市場覆蓋率高,主要成分股權(quán)重比較分散,有利于防范指數(shù)操縱行為
B.滬深300指數(shù)成分股涵蓋10個行業(yè),各行業(yè)公司流通市值覆蓋率相對均衡,使得該指數(shù)能夠較好地對抗行業(yè)的周期性波動
C.滬深300指數(shù)每日價格最大波動限制較為寬松,有利于投資者獲得更為豐厚的回報,能夠有效地提高投資者的操作積極性
D.滬深300指數(shù)的編制吸收了國際市場成熟的指數(shù)編制理念,采用自由流通股本加權(quán)、分級靠檔、樣本調(diào)整緩沖區(qū)等先進技術(shù),具有較強的市場代表性和較高的可投資性,有利于市場功能發(fā)揮和后續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新
A.投資者可以根據(jù)不同投資目的,分別申請?zhí)灼诒V?、套利和投機用途的客戶號
B.股指期貨競價交易采用集合競價交易和連續(xù)競價交易兩種方式
C.股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±10%
D.交易所實行大戶持倉報告制度
A.特別結(jié)算會員
B.交易結(jié)算會員
C.全面結(jié)算會員
D.部分結(jié)算會員
A.以股票價格指數(shù)為基礎(chǔ)變量
B.是為適應(yīng)人們控制股市風(fēng)險,尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險的需要而產(chǎn)生的
C.交易單位等于基礎(chǔ)指數(shù)的數(shù)值與交易所規(guī)定的每點價值之乘積
D.采用現(xiàn)金結(jié)算
最新試題
()風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。
運用期權(quán)進行的風(fēng)險規(guī)避,把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
相對于普通利率互換,貨幣互換的特點有()
最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。
在沒有違約風(fēng)險的情況下,貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種,頭寸相反的債券。
場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括()
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。
相比遠期合約和期貨,互換的特征有()