單項選擇題目前，（）已經成為最大的衍生交易品種。
A.按名義金額計算的互換交易
B.按實際金額計算的互換交易
C.遠期利率協(xié)議
D.金融期貨合約
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你可能感興趣的試題
1.單項選擇題當股指期貨價格高于理論值時，做空股指期貨，買入指數組合，稱為（）。
A.主動套利
B.被動套利
C.正套利
D.反套利
2.單項選擇題目前我國股票市場實行（）清算制度。
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+7
3.單項選擇題目前我國期貨市場實行（）清算制度。
A.T+0
B.T+2
C.T+3
D.T+7
4.單項選擇題若A股票報價為40元，該股票在兩年內不發(fā)放任何股利；兩年期期貨報價為50元。某投資者按10%年利率借入4000元資金（復利計息），并購買該100股股票；同時賣出100股兩年期期貨。兩年后，期貨合約交割，投資者可以盈利（）元。
A.120
B.140
C.160
D.180
5.單項選擇題2009年3月18日，滬深300指數開盤上漲，開盤即多頭開倉，并在當日最高價2748.6點進行平倉，若期貨公司要求的初始保證金等于交易所規(guī)定的最低交易保證金12%，則日收益率為（）。
A.20%
B.25.5%
C.31.7%
D.38%
最新試題
大多數期貨合約以期貨轉現貨結清頭寸。
題型：判斷題
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產生。
題型：判斷題
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
題型：判斷題
期權的內在價值為期權費減去內在價值的剩余部分。
題型：判斷題
期權合約的特點包括（）。
題型：多項選擇題
遠期商品協(xié)議通常進行現金結算。
題型：判斷題
如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產的遠期和期貨價格進行定價。
題型：判斷題
根據無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。
題型：判斷題
互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產或負債均有需求。
題型：判斷題
當簽訂遠期合約時，合約的交割價格與遠期價格相同，此時合約的價值為零。
題型：判斷題