A.1982年，美國堪薩斯期貨交易所（KCBT）首先推出價(jià)值線指數(shù)期貨
B.股價(jià)指數(shù)期貨的交易單位等于基礎(chǔ)指數(shù)的數(shù)值與交易所規(guī)定的每點(diǎn)價(jià)值之乘積
C.股價(jià)指數(shù)期貨是以實(shí)物結(jié)算方式來結(jié)束交易的
D.股票價(jià)格指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們控制股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的需要而產(chǎn)生的
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A.集中交易制度
B.標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約和對(duì)沖機(jī)制
C.大戶報(bào)告制度
D.每日價(jià)格波動(dòng)限制及斷路器規(guī)則
A.平均
B.最高
C.最低
D.最末
A.日
B.周
C.月
D.季度
A.1
B.2
C.3
D.4
A.7
B.8
C.9
D.10
最新試題
（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。
如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
金融衍生品市場(chǎng)投機(jī)者在期貨市場(chǎng)中的作用包括（）
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。