最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

運用期權(quán)進行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

與遠期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。

期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。