經過幾十年的發(fā)展，()已轉變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應，承擔較高風險、追求高收益的投資模式。

在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。

看漲期權多頭的行權收益可以表示為（）。（不計交易費用）

對漲跌停板的調整一般具有以下特點（）。

2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結算單中，上日結存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。

下列情形，屬于實值期權的是（）。

下列關于賣出看漲和看跌期權適用目的和場景的說法，正確的有（）。

交易者賣出看跌期權是為了（）。

道瓊斯工業(yè)平均指數的英文縮寫是（）。

其他條件不變，如果標的物價格上漲，對（）有利。