期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。