期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。

期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。

遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

遠期合約雙方需要交納保證金。

場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。